Mit dem THEMENGEBIET:Portfoliomanagement Gas erhalten Sie die optimale Unterstützung für die Bewirtschaftung Ihres Portfolios. Portfoliomanagement spielt sich immer in einem Umfeld ab, das durch drei wesentliche Strukturmerkmale bestimmt ist: die eigene Organisation (Front-, Middle- und Back-Office), die Marktpartner (Ansprechpartner, Marktkommunikation) und die Marktstrukturen (Marktgebiete, Bilanzkreise etc.). Alle sich hieraus ergebenden Portfoliostrukturen werden flexibel und anforderungskonform abgebildet. Dies ist zugleich die Basis für eine strukturierte und transparente Bearbeitung aller Teilprozesse sowie für den Aufbau eines energetischen und betriebswirtschaftlichen Berichtswesens. Eine transparente grafische und tabellarische Darstellung des Portfolios sowie zielgerichtete Funktionalität und ein hoher Grad an Automatisierung entlang des Prozesses unterstützen den Anwender bei der operativen Bewirtschaftung.

Leistungsumfang

• Portfolio-Übersicht
  • Strukturierung in einzelne Sub-Portfolios durch Bücher
  • übersichtliche grafische und tabellarische Darstellung des Gasportfolios
  • Filtermöglichkeiten auf einzelne Sub-Portfolios, Geschäftspartner, Produkte etc.
  • stets aktuelle Darstellung der Short- und Longmengen und der Offenen Positionen
  • grafische Darstellung der Buchstruktur inkl. der Energieflüsse zwischen den Büchern
• Mengenumbuchungen innerhalb des Portfolios
  • Verschieben von Mengen zwischen einzelnen Teilportfolios durch interne Geschäfte
  • individuelle Bepreisung der zu verschiebenden Mengen
• Automatischer Ausgleich offener Positionen
  • automatische Generierung von Geschäften zum Ausgleich offener Positionen
  • Ausgleich im Stunden- oder Tagesraster
  • Einhaltung technischer Restriktionen, z.B. bei Speichern
• Portfoliozerlegung
  • Zerlegung eines Lastgangs (z. B. Offener Positionen eines [Teil-] Portfolios) in zuvor konfigurierte Standardprodukte
  • wahlweise Zerlegung mit Energiegleichgewicht, Kostengleichgewicht
  • automatische Erzeugung der Geschäfte für die Standardprodukte
  • optionaler Ausgleich des Restlastgangs in ein Stundengeschäft
  • Ermittlung des Durchschnittspreises der zu beschaffenden Mengen
• Tranchenmanagement
  • Planung beliebig vieler Tranchen mengen- oder kostenbasiert
  • Bücher oder Geschäfte sind als Quelle für die Mengen möglich
  • Tranchenmengen können automatisch oder manuell aktualisiert werden
  • Tranchen können automatisch (zeitgesteuert) oder manuell bestellt werden
  • automatische Erstellung von Handelsgeschäften aus den Tranchen bei der Bestellung oder stetige Anpassung der Menge und Kosten eines Geschäfts
• Portfoliorecherche
  • frei konfigurierbare Suchabfragen auf alle Geschäfte im Portfolio
  • Speichern der Suchkonfiguration zur schnellen Wiederverwendung
• Cockpit
  • Darstellung der Offenen Position von Büchern
  • Granularität von Stunden- bis Jahresraster möglich
  • Gleichzeitige Anzeige von Summenbüchern und einfließenden Einzelbüchern

Mit den Lösungen aus dem THEMENGEBIET:Trading Gas werden im Handel die unterschiedlichen Fragestellungen aus dem Fokus der bedarfsorientierten Beschaffung, des Spekulations- oder Eigenhandels sowie des Börsen- oder OTC-Handels beantwortet. Die Vorbereitung von Geboten für die Spotbörsen und der Handel mit Derivaten, wie Futures, werden unterstützt. Den Handelsgeschäften werden flexible Preismodelle zugeordnet und mit marktüblichen algorithmischen Verfahren gekoppelt. Auch der Umgang mit indizierten Preisen ist möglich. Eine Vielzahl von Cockpit-Funktionalitäten ermöglicht eine einfache und schnelle Überwachung der Geschäftsprozesse und deren Auswirkungen auf den „Profit and Loss“ des Portfolios. Die detaillierte Abbildung der Energie- und Geldflüsse bildet die Basis für weitere Prozesse aus dem Portfoliomanagement oder Risikomanagement.

Leistungsumfang

• Dokumentation der Waren- und Geldflüsse
  • Geschäfte mit externen Geschäftspartnern
  • Abbildung einfacher und komplexer Preismodelle
  • einfache Erstellung von Anfragen, Angeboten und Confirmations
• Handelsvorgaben
  • Erstellung von Handelsvorgaben bzgl. Mengen, Produkten und Preiskorridoren
  • Überwachung der Einhaltung von Handelsvorgaben
  • automatische Anpassung der Preiskorridore auf Basis bisher fixierter Preise
• Börsengebote
  • Zusammenfassen mehrerer Gebote und Matchen der Positionen untereinander
  • Vorbereiten von Börsengeboten
• Flexible Verträge
  • Abbildung indizierter Verträge, z. B. Ölpreis-indiziert
  • Abbildung tranchierter Beschaffung
• Sigmoidverträge
  • Abbilden von Wetterstationen
  • Einstellen der Berechnungsformel für den Sigmoidvertrag (Abweichungen vom Standard möglich)
  • automatische Berechnung des Vertrags bei neuen Wetterdaten
• Cockpit
  • Darstellung der offenen Position als handelbare Produkte
  • flexible Auswahl des Zeitrasters aus Monats-, Quartals-, Season- oder Jahresprodukten

Vertriebsportfoliomanagement – als Bindeglied zwischen Vertrieb und Beschaffung – bündelt die Mengen des Vertriebs und übergibt diese an die Beschaffung. Bei Übergabe werden die Mengen (Lastgänge) mit einem definierten Transferpreis bewertet. Somit ist die interne Verrechnung zwischen den Organisationseinheiten Vertrieb und Beschaffung automatisiert und transparent in einem System hinterlegt. Der Aufbau des Vertriebsportfolios in beliebig viele Teilportfolios, wie z. B. Vertriebsmengen für Sondervertragskunden, Gewerbekunden und Privatkunden, ist konfigurierbar und lässt sich an die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Organisation anpassen. Neben der Verwaltung der Prognosemengen werden die Bestellungen des Vertriebs in einer Art Buchführung verwaltet. Je nach Konfiguration können vertragsscharfe Bestellungen, z. B. bei Vertragsabschluss, Prognoseanpassung oder Tranchenbestellung, ausgelöst werden. Zusätzlich können zeitgesteuert Sammelbestellungen für offene Mengen im Vertriebsportfolio erzeugt werden. Eine direkte technische Kopplung der EDITION:Beschaffung Gas mit der EDITION:Vertrieb Gas ist möglich, wodurch ein transparenter, schneller und sicherer Austausch von Mengen und Preisen sichergestellt wird.

Leistungsumfang

• Übersicht der Vertriebsportfolios
  • Darstellung und Pflege beliebig vieler Vertriebsportfolios im Vertriebssystem
  • Aufnahme der Prognosen sowie der Bestellmenge aus der Aggregation
  • Anzeige des Eindeckungsgrades sowie der Beschaffungskosten in der internen Verrechnung zur Beschaffung
• Historisierte Darstellung
  • Historisierte Darstellung von Prognose, Bestellmengen und internen Verrechnungspreisen
• Einzelbestellung
  • Aufnahme von Einzelbestellungen in ein Vertriebsportfolio aus Vertragsabschluss, Tranchenkäufen sowie Prognoseanpassungen
  • Bewertung der Einzelbestellung gemäß internem Verrechnungspreis
• Rollierende Absatzportfolios
  • Strategische und vorausschauende Bewirtschaftung Ihrer SLP-Portfolios
• Produktbestandteile
  • Die Abbildung von verschiedenen Stromqualitäten ist mit den Produktbestandteilen einfach umsetzbar
  • Mengen und Preise werden in separaten Vertriebsportfolios übersichtlich zusammengefasst

Das THEMENGEBIET:Risikomanagement Vertrieb Gas bietet umfassende Unterstützung bei der Ermittlung und Überwachung der Risiken und Chancen auf allen Ebenen des Portfolios. Mit Hilfe einer Price Forward Curve (PFC) lässt sich die Mark-to-Market-Bewertung sowohl für einzelne Geschäfte als auch für die offene Position eines Portfolios ermitteln. Mittels Value-at-Risk-Berechnung (Langfristhandel) können die im Portfolio vorhandenen Risiken und Chancen ermittelt und durch den Abschluss der vorgeschlagenen Deals auf ein Minimum reduziert werden. Um das Risiko eines Kontrahentenausfalls stets im Blick zu haben, berechnen Sie das Forderungsausfallrisiko und das Wiedereindeckungs- bzw. Wiederabsatzrisiko für Handelspartner. Alle Kennzahlen werden als historisierte Portfoliokennzahlen gespeichert und können jederzeit über den Zeitverlauf ausgewertet werden. Durch Überwachung von Limits wird auf eine eingetretene oder drohende Überschreitung hingewiesen.

Leistungsumfang

• Price Forward Curve (PFC)
  • Import der PFC von verschiedenen Anbietern
  • Ablage unterschiedlicher quotierter PFCs für verschiedene Commodities möglich
• Mark-to-Market
  • Bewertung sowohl für Vergangenheit (Spotpreis) als auch Zukunft (PFC)
  • Bewertung von einzelnen Deals
  • Bewertung des (Teil-) Portfolios
• Value-at-Risk
  • Berechnung des Terminmarktrisikos mittels historischer Simulation (VaR)
• Kreditrisiko
  • Forderungsausfallrisiko
  • Wiedereindeckungs- bzw. Wiederabsatzrisiko
  • Rating der Bonität
• Portfoliokennzahlen
  • historisierte Kennzahlen
  • Berechnung selbstdefinierter Kennzahlen
  • Zeitbereiche in Vergangenheit und Zukunft
• Limitüberwachung
  • Überwachung von Grenzwerten sowie Vorwarn- und Warnstufen
  • Information über Grenzüberschreitungen
  • automatisierte Folgeaktionen möglich

Die Meldeverpflichtungen für Handelsgeschäfte erledigen Sie mit den Lösungen aus dem THEMENGEBIET:Regulatorisches Reporting Beschaffung fast ohne Mehraufwand und das sowohl für EMIR als auch für REMIT. Fast alle nötigen Meldedaten können vorkonfiguriert werden. Beim Anlegen eines Geschäfts werden die entsprechenden Daten übernommen und können hier selbstverständlich angepasst werden. Im Idealfall wird die REMIT-Meldung ganz ohne Ihr Zutun erstellt und Sie können sie sofort versenden oder den Versand automatisieren.

Leistungsumfang

• EMIR Meldungen
  • Template-basierte Meldungserfassung
  • automatische Erstellung der Meldedaten nach Eingabe der EMIR-Daten
  • übersichtliche Darstellung aller Meldedaten inkl. Status und Nachrichtenhistorie
  • Anbindung an das Register Regis-TR
  • Verarbeitung der Rückmeldungen aus dem Register
• REMIT Meldungen
  • Vorkonfigurierung aller melderelevanten Daten beim Geschäftspartner oder Produkt
  • automatische Erstellung der Meldedaten, sobald das Geschäft bestätigt wird
  • Generierung der UTI gemäß den ACER-Vorgaben
  • übersichtliche Darstellung aller Meldedaten inkl. Status und Nachrichtenhistorie
  • Anbindung an RRMs
  • Verarbeitung der Rückmeldungen der RRMs

Das THEMENGEBIET:Fachliche Marktkommunikation EDIFACT unterstützt bei der Verarbeitung eingehender und der Erstellung von ausgehenden EDIFACT-Nachrichten. Die Nachrichten werden nach Ablage durch einen beigestellten AS2-Service automatisch eingelesen, geprüft und stehen zur weiteren Verwendung in den Fachprozessen zur Verfügung.

Ausgehende Nachrichten werden automatisch erstellt und für einen beigestellten AS2-Service abgelegt.